PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с IUSD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с IUSD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - DBXW.DE tracks the MSCI World while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXW.DE returned 12.75%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и IUSD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции DBXW.DE превзошли акции IUSD.DE по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.00% соответственно.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и IUSD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%11.81%63.24%2.81%1.82%1.56%1.97%-2.89%4.32%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and IUSD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2008 г.

0.63

Over the past year, DBXW.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с MWOL.DEDBXW.DE с SCHD
Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с EXUS.DEIUSD.DE с D6RP.DE

Доходность на риск

DBXW.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEIUSD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.74

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.71

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

7.08

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

22.57

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. IUSD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSD.DE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и IUSD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEIUSD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и IUSD.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и IUSD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DEIUSD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-23.82%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-4.81%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-22.97%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-22.97%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-22.97%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.61%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и IUSD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DEIUSD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.98%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.09%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.41%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

23.09%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.93%

-1.39%

Сравнение комиссий DBXW.DE и IUSD.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и IUSD.DE

DBXW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%

Часто задаваемые вопросы

DBXW.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

DBXW.DE tracks MSCI World, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.60% for IUSD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и IUSD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор