Сравнение DBXD.DE с DBC
DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 9.56%/yr vs 7.20%/yr for DBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и DBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBXD.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 22.61%. За последние 10 лет акции DBXD.DE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.20% соответственно.
DBXD.DE
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.56%
DBC
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 22.61%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.26% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 22.61% | -4.72% | 8.93% | -9.01% | 26.73% | 51.93% | -15.43% | 14.37% | -7.48% | -8.03% |
Correlation
The correlation between DBXD.DE and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between DBXD.DE and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
DBC
Сравнение DBXD.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXD.DE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 7.32 | -6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и DBC
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXD.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -65.73% | +10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -14.49% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -17.61% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -29.98% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -38.20% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -14.30% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -36.02% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.95% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и DBC
Текущая волатильность для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) составляет 3.68%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.27% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 17.40% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 20.13% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.06% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.57% | -0.45% |
Сравнение комиссий DBXD.DE и DBC
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и DBC
DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.80% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXD.DE and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBXD.DE is categorized as Europe Equities, while DBC is Commodities. DBXD.DE tracks DAX®, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор