Сравнение DBXD.DE с MWOE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE).
DBXD.DE и MWOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и MWOE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и MWOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -5.70% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | 12.29% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.53% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DBXD.DE показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью -1.53%.
DBXD.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.43%
MWOE.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXD.DE и MWOE.DE
DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
MWOE.DE
Сравнение DBXD.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXD.DE | MWOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.08 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.37 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 5.97 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXD.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.99 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DBXD.DE и MWOE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и MWOE.DE
DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и MWOE.DE
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и MWOE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXD.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -21.83% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -13.26% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.24% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.75% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.02% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и MWOE.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.34% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.38% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 16.03% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.53% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 13.53% | +4.77% |