Сравнение DBXD.DE с XDAX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L).
DBXD.DE и XDAX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XDAX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FSE DAX TR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBXD.DE и XDAX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXD.DE и XDAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -4.98% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 2.54% |
XDAX.L Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -4.93% | 22.09% | 18.60% | 19.68% | -12.35% | 14.88% | 3.44% | 23.89% | -18.16% | 2.15% |
Разные валюты инструментов
DBXD.DE торгуется в EUR, в то время как XDAX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDAX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXD.DE показывает доходность -4.98%, а XDAX.L немного выше – -4.93%.
DBXD.DE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.54%
XDAX.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXD.DE и XDAX.L
И DBXD.DE, и XDAX.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBXD.DE vs. XDAX.L — Ранг доходности на риск
DBXD.DE
XDAX.L
Сравнение DBXD.DE c XDAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXD.DE | XDAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXD.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DBXD.DE и XDAX.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXD.DE и XDAX.L
Ни DBXD.DE, ни XDAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBXD.DE и XDAX.L
Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки XDAX.L в -39.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и XDAX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXD.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -37.09% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.83% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -23.44% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -8.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -6.74% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.47% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXD.DE и XDAX.L
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (XDAX.L) имеют волатильность 6.90% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXD.DE | XDAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.04% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 11.25% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.37% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.96% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 19.20% | -0.90% |