PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXD.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

DBXD.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.21%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%34.60%42.84%3.18%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 8.54% против 18.70% соответственно.

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%

LYMS.DE

1 день
2.56%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.24%
1 год
16.33%
3 года*
20.56%
5 лет*
13.55%
10 лет*
18.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с XESC.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий DBXD.DE и LYMS.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBXD.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.78

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

1.20

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.59

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

4.69

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.42

Корреляция

Корреляция между DBXD.DE и LYMS.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и LYMS.DE

Ни DBXD.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXD.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-50.00%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-13.41%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-31.12%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-31.12%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-7.56%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.85%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.41%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и LYMS.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXD.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.10%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.92%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

20.80%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.92%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

19.70%

-1.40%