PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBSDY с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBSDY и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBSDY с ^SP500TR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSDY или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBSDY:

1.83

^SP500TR:

0.60

Коэф-т Сортино

DBSDY:

2.28

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

DBSDY:

1.36

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBSDY:

2.03

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

DBSDY:

8.95

^SP500TR:

2.15

Индекс Язвы

DBSDY:

4.25%

^SP500TR:

4.91%

Дневная вол-ть

DBSDY:

21.80%

^SP500TR:

19.70%

Макс. просадка

DBSDY:

-68.44%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DBSDY:

0.00%

^SP500TR:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.93% против 12.67% соответственно.

DBSDY

С начала года

11.54%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

38.28%

3 года

27.42%

5 лет

29.72%

10 лет

14.93%

^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSDY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг риск-скорректированной доходности DBSDY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSDY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и ^SP500TR

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и ^SP500TR

DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...