PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSDY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSDY с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DBSDY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSDY и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSDY
DBS Group Holdings Ltd ADR		2.45%44.73%47.43%7.13%8.63%32.34%1.70%18.17%-0.93%63.53%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, DBSDY показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 22.28% против 14.17% соответственно.

DBSDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
13.19%
1 год
38.16%
3 года*
33.80%
5 лет*
24.07%
10 лет*
22.28%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBS Group Holdings Ltd ADR

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DBSDY:
DBSDY с SPYDBSDY с SGGKYDBSDY с UOVEYDBSDY с VOODBSDY с OVCHYDBSDY с XLFDBSDY с JPM
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DBSDY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSDY
Ранг доходности на риск DBSDY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSDY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSDY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSDY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSDY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSDY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSDY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.00

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.52

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.54

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.32

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSDY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSDY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSDY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSDY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.00

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между DBSDY и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DBSDY и ^SP500TR

Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSDY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-55.25%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.80%

-12.12%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-24.49%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-33.79%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.55%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-8.20%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.55%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSDY и ^SP500TR

DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 5.35% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSDY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.38%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.55%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

18.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.90%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.05%

+3.65%