Сравнение DBSDY с GUNR
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) is Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.30%/yr vs 10.94%/yr for GUNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 16.91%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 23.30% против 10.94% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 50.60%
- 3 года*
- 41.37%
- 5 лет*
- 26.07%
- 10 лет*
- 23.30%
GUNR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 20.95%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам DBSDY и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 16.91% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 18.89% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 26.06% | 0.46% | 18.41% | -9.42% | 18.74% |
Correlation
The correlation between DBSDY and GUNR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DBSDY and GUNR has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. GUNR — Ранг доходности на риск
DBSDY
GUNR
Сравнение DBSDY c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSDY | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 6.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 22.95 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSDY | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.52 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.54 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и GUNR
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -45.64% | -28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -6.81% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -19.59% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -24.06% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -43.04% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.81% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -10.40% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.80% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и GUNR
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 3.52%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.23% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 12.55% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 15.14% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.98% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.42% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и GUNR
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GUNR в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.14% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.25% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and GUNR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUNR has higher volatility (4.23%) compared to DBSDY (3.52%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs GUNR's -45.64%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор