PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.84%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%0.06%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

DBSCX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.62%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.64%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий DBSCX и JSVIX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.95

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

4.45

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.71

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

4.34

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

19.97

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSVIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

2.18

-0.59

Корреляция

Корреляция между DBSCX и JSVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и JSVIX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.89%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и JSVIX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-8.75%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.48%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-8.75%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.28%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.72%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.32%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и JSVIX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.25%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.08%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

2.58%

+0.31%