PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с FTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с FTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and FTF (Franklin Limited Duration Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, DBSCX returned 4.60%/yr vs 3.81%/yr for FTF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBSCX charges 0.05%/yr vs 3.92%/yr for FTF.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и FTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Franklin Limited Duration Income Trust (FTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FTF с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции FTF по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.81% соответственно.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

FTF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.33%
3 года*
10.55%
5 лет*
2.25%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и FTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-0.40%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%

Correlation

The correlation between DBSCX and FTF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.11

The correlation between DBSCX and FTF shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Franklin Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с FSELXFTF с FCNTXFTF с CRMVXFTF с FSPGXFTF с CBLDXFTF с PDI

Доходность на риск

DBSCX vs. FTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c FTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Franklin Limited Duration Income Trust (FTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXFTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.32

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
0.49

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.06

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

0.36

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

0.99

+19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. FTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FTF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и FTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXFTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.32

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.20

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.28

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.30

+1.30

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и FTF

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки FTF в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и FTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXFTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-51.15%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-6.54%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-11.58%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-28.55%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-36.64%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.56%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-8.04%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.36%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и FTF

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.71%, в то время как у Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXFTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.39%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

5.44%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

7.23%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

11.05%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

13.88%

-10.98%

Сравнение комиссий DBSCX и FTF

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTF в 3.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и FTF

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности FTF в 12.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.68%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and FTF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTF has higher volatility (2.39%) compared to DBSCX (0.71%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs FTF's -51.15%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и FTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор