Сравнение DBP с SIL
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 10.51%/yr vs 6.73%/yr for SIL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBP charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности DBP и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 10.51% против 6.73% соответственно.
DBP
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -17.61%
- С начала года
- -4.80%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 8.37%
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.71M | $2.85M | $1.95M | |
| $73.94M | $70.79M | $112.18M |
Сравнение доходности по годам DBP и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -4.80% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between DBP and SIL is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between DBP and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. SIL — Ранг доходности на риск
DBP
SIL
Сравнение DBP c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 3.52 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и SIL
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -82.99% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -39.41% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.30% | -39.41% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -47.91% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.30% | -63.04% | +29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -28.93% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -51.25% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 19.02% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и SIL
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.71%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 14.29% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 41.28% | -17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 53.82% | -19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 40.28% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 39.88% | -20.91% |
Сравнение комиссий DBP и SIL
DBP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и SIL
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SIL в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.56% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and SIL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (14.29%) compared to DBP (7.71%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, DBP leads with 10.51% vs 6.73% for SIL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBP has performed better with a 10.51% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.73% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.21% for SIL.
DBP is categorized as Precious Metals, while SIL is Silver. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.73% for DBP and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор