PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 10.69%/yr for SIL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности DBP и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.69% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between DBP and SIL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.76

The correlation between DBP and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBP и SIL

Секторы
DBP
SIL

Финансовые услуги

100.5%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
SIL

-

Сырьевые материалы

DBP

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

DBP

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

SIL
0.2%

Энергетика

DBP

-

SIL

-

Здравоохранение

DBP

-

SIL

-

Промышленность

DBP

-

SIL

-

Недвижимость

DBP

-

SIL

-

Технологии

DBP

-

SIL

-

Коммунальные услуги

DBP

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

DBP vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.83

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

7.14

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DBP и SIL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-82.99%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-32.91%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-32.91%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-55.08%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-63.04%

+34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-25.87%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-51.45%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

12.82%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и SIL

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

17.66%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

41.57%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

50.01%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

39.21%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

39.60%

-20.88%

Сравнение комиссий DBP и SIL

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и SIL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

DBP and SIL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, DBP leads with 12.31% vs 10.69% for SIL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 12.31% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.13% for SIL.

DBP is categorized as Precious Metals, while SIL is Silver. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор