PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both Precious Metals funds - DBP tracks the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return while PLTM tracks the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, DBP returned 17.43%/yr vs 9.22%/yr for PLTM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности DBP и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-5.89%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%

Correlation

The correlation between DBP and PLTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between DBP and PLTM shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBP и PLTM

Секторы
DBP
PLTM

Финансовые услуги

100.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
PLTM

-

Сырьевые материалы

DBP

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

DBP

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

PLTM

-

Энергетика

DBP

-

PLTM

-

Здравоохранение

DBP

-

PLTM

-

Промышленность

DBP

-

PLTM

-

Недвижимость

DBP

-

PLTM
100.0%

Технологии

DBP

-

PLTM

-

Коммунальные услуги

DBP

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

DBP vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.80

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

4.43

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBP и PLTM

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-42.32%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-34.52%

+9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-34.52%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-34.52%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-33.02%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-18.55%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

16.28%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и PLTM

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.88%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

45.45%

-15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

51.40%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

32.83%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

30.98%

-12.26%

Сравнение комиссий DBP и PLTM

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и PLTM

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBP and PLTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, DBP leads with 17.43% vs 9.22% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBP has performed better with a 17.43% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for PLTM.

DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор