PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. DBP is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности DBP и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции FLRT по среднегодовой доходности: 12.31% против 5.00% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between DBP and FLRT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.06

The correlation between DBP and FLRT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBP и FLRT

Секторы
DBP
FLRT

Финансовые услуги

100.5%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
FLRT
99.2%

Сырьевые материалы

DBP

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

DBP

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

DBP

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

FLRT

-

Энергетика

DBP

-

FLRT

-

Здравоохранение

DBP

-

FLRT

-

Промышленность

DBP

-

FLRT

-

Недвижимость

DBP

-

FLRT

-

Технологии

DBP

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

DBP

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

DBP vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.89

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
6.03

-4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.95

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.43

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

12.62

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.89

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.61

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DBP и FLRT

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-20.96%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-1.78%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-2.87%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-7.60%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-20.96%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-0.15%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-1.41%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

0.48%

+10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и FLRT

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

0.40%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

1.19%

+28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

1.57%

+31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

2.30%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

6.17%

+12.55%

Сравнение комиссий DBP и FLRT

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и FLRT

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

DBP and FLRT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, DBP leads with 12.31% vs 5.00% for FLRT. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 12.31% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.38% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Pacific Life. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор