PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с AGMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, DBP returned 42.65% vs 112.77% for AGMI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности DBP и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.60%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

AGMI

1 день
-4.74%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.60%
6 месяцев
20.09%
1 год
112.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и AGMI

2026 (YTD)20252024
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%13.45%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.60%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between DBP and AGMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.78

The correlation between DBP and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBP и AGMI

Секторы
DBP
AGMI

Финансовые услуги

100.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
AGMI

-

Сырьевые материалы

DBP

-

AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

DBP

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

AGMI

-

Энергетика

DBP

-

AGMI

-

Здравоохранение

DBP

-

AGMI

-

Промышленность

DBP

-

AGMI

-

Недвижимость

DBP

-

AGMI

-

Технологии

DBP

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

DBP

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

DBP vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.32

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.52

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.41

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

9.21

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.32

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.56

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DBP и AGMI

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-33.26%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-33.26%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-22.35%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-9.14%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

12.29%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и AGMI

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

17.62%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

40.98%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

48.95%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

44.04%

-23.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

44.04%

-25.32%

Сравнение комиссий DBP и AGMI

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и AGMI

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AGMI в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.12%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DBP and AGMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.62%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 112.77% vs 42.65% for DBP. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 112.77% return vs 42.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

AGMI has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 2.38% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор