PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с KFEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while KFEB is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. DBO is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, DBO returned 37.25% vs 24.21% for KFEB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DBO charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.

Доходность

Сравнение доходности DBO и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 43.93%, что значительно выше, чем у KFEB с доходностью 13.09%.

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%

KFEB

1 день
0.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.70%
1 год
24.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и KFEB

2026 (YTD)2025
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-14.17%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		13.09%9.19%

Correlation

The correlation between DBO and KFEB is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.07

The correlation between DBO and KFEB shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с PQAPKFEB с PQOCKFEB с PMAP

Доходность на риск

DBO vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBOKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.20

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.18

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.19

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

15.27

-10.94

DBO vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа KFEB равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBO и KFEB

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-14.16%

-76.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.22%

-5.80%

-20.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.12%

-0.34%

-61.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.22%

-2.25%

-59.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.59%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и KFEB

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

2.69%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.70%

7.72%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

11.06%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

13.15%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

13.15%

+18.69%

Сравнение комиссий DBO и KFEB

DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и KFEB

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBO and KFEB have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to KFEB (2.69%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs 24.21% for KFEB. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KFEB has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs 24.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.

DBO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for KFEB.

DBO is categorized as Oil & Gas, while KFEB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.79% for KFEB.

KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор