Сравнение DBMF с WEEK
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 31.40% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.42% | 17.58% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between DBMF and WEEK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. WEEK — Ранг доходности на риск
DBMF
WEEK
Сравнение DBMF c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 4.65 | -3.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 29.49 | -24.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 263.82 | -244.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 9.29 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 10.05 | -9.27 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и WEEK
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -0.13% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.13% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -0.01% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.01% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и WEEK
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.07% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 0.25% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 0.41% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 0.39% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 0.39% | +12.02% |
Сравнение комиссий DBMF и WEEK
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и WEEK
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and WEEK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.12%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, DBMF leads with 31.40% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 31.40% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 3.72% for WEEK.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iM Global Partners and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор