PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с PQTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. PQTPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и PQTPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		3.86%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 3.86%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

PQTPX

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
11.41%
3 года*
1.82%
5 лет*
4.08%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с RWSIXPQTPX с EVOIXPQTPX с MFTFXPQTPX с PQTIXPQTPX с CSAIXPQTPX с LFMAXPQTPX с QNZIX

Сравнение комиссий DBMF и PQTPX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFPQTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.30

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.78

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.41

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

3.42

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PQTPX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.30

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между DBMF и PQTPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и PQTPX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и PQTPX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PQTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-27.86%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.02%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-27.86%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-13.32%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-9.37%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.31%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и PQTPX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.63%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

6.73%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

8.75%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

9.87%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

9.36%

+3.12%