Сравнение DBMF с HFGM
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 23.76% vs 22.44% for HFGM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 4.70%.
DBMF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.27% | 18.58% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.70% | 26.88% |
Correlation
The correlation between DBMF and HFGM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between DBMF and HFGM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. HFGM — Ранг доходности на риск
DBMF
HFGM
Сравнение DBMF c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.63 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 5.15 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и HFGM
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -15.09% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -15.09% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -13.73% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -3.08% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.75% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и HFGM
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.19%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.40% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 18.04% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 23.30% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 21.93% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.93% | -9.53% |
Сравнение комиссий DBMF и HFGM
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и HFGM
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности HFGM в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.72% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.73% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and HFGM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.40%) compared to DBMF (3.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs HFGM's -15.09%.
On 1-year performance, DBMF leads with 23.76% vs 22.44% for HFGM. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 23.76% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 10.73%, compared with 4.72% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: iM Global Partners and Unlimited. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.95% for HFGM.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор