PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FLSP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 8.32%/yr for FLSP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 2.60%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.62%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.94%
1 год
16.28%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%-0.53%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between DBMF and FLSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.13

Сравнение распределения секторов DBMF и FLSP

Секторы
DBMF
FLSP

Технологии

29.8%
21.1%

Здравоохранение

12.7%
9.7%

Финансовые услуги

12.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.5%

Промышленность

8.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.3%

Энергетика

3.9%
4.7%

Недвижимость

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.2%
5.8%

Технологии

DBMF
29.8%
FLSP
21.1%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
FLSP
9.7%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
FLSP
18.7%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
FLSP
8.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
FLSP
6.5%

Промышленность

DBMF
8.4%
FLSP
14.8%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
FLSP
6.3%

Энергетика

DBMF
3.9%
FLSP
4.7%

Недвижимость

DBMF
2.5%
FLSP
1.2%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
FLSP
3.3%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
FLSP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

DBMF vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.80

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.56

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.06

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.75

+4.55

DBMF vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FLSP

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-22.75%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.03%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-6.69%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-9.52%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.65%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.28%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FLSP

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

6.78%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.11%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.36%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

13.50%

-1.09%

Сравнение комиссий DBMF и FLSP

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FLSP

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FLSP в 2.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.58%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FLSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.71%) compared to FLSP (1.66%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.32% vs 8.01% for DBMF. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.32% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 2.58% for FLSP.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: iM Global Partners and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.65% for FLSP.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор