PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CVRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 27.33% vs 69.09% for CVRT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CVRT

2026 (YTD)202520242023
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-9.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between DBMF and CVRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов DBMF и CVRT

Секторы
DBMF
CVRT

Технологии

29.8%
42.3%

Здравоохранение

12.7%
7.5%

Финансовые услуги

12.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.4%

Промышленность

8.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
0.8%

Энергетика

3.9%
2.3%

Недвижимость

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
13.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Технологии

DBMF
29.8%
CVRT
42.3%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
CVRT
7.5%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
CVRT
8.3%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
CVRT
1.4%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
CVRT
3.4%

Промышленность

DBMF
8.4%
CVRT
9.3%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
CVRT
0.8%

Энергетика

DBMF
3.9%
CVRT
2.3%

Недвижимость

DBMF
2.5%
CVRT
2.6%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
CVRT
13.8%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
CVRT
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

DBMF vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.10

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.73

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

8.08

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

28.81

-12.50

DBMF vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CVRT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-20.71%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.60%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.00%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.09%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.41%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CVRT

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

9.05%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

18.78%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

22.44%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

20.24%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

20.24%

-7.83%

Сравнение комиссий DBMF и CVRT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CVRT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CVRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.05%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 69.09% vs 27.33% for DBMF. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 69.09% return vs 27.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 1.48% for CVRT.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор