PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 2.05%.


DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
4.37%
С начала года
10.40%
1 год
26.64%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.60%
10 лет*
Всё время*
9.04%

BILS

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.05%
1 год
3.78%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.43%
10 лет*
Всё время*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.58M$30.30M$32.45M
$81.11M$58.13M$54.53M

Сравнение доходности по годам DBMF и BILS


2026 (YTD)202520242023202220212020
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.40%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%5.55%
BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
2.05%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%-0.01%

Correlation

The correlation between DBMF and BILS is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

DBMF vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBMF c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-80.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

29.92

-28.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

126.01

-121.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

1,183.65

-1,168.92

DBMF vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 17.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и BILS

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-0.41%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.03%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-0.04%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-0.36%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-0.03%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и BILS

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

0.06%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

0.14%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

0.22%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

0.31%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

0.29%

+12.06%

Сравнение комиссий DBMF и BILS

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и BILS

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BILS в 3.73%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BILS
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.73%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.15%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and BILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.19%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BILS's -0.41%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.60% vs 3.43% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.60% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.73% for BILS.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iMGP and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (17.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор