Сравнение DBMF с BILS
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. DBMF is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.60%/yr vs 3.43%/yr for BILS. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 2.05%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам DBMF и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 5.55% |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.01% |
Correlation
The correlation between DBMF and BILS is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. BILS — Ранг доходности на риск
DBMF
BILS
Сравнение DBMF c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -80.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 29.92 | -28.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 126.01 | -121.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 1,183.65 | -1,168.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и BILS
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -0.41% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.03% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -0.04% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -0.36% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.03% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.00% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и BILS
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.06% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.14% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 0.22% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 0.31% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 0.29% | +12.06% |
Сравнение комиссий DBMF и BILS
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и BILS
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BILS в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and BILS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.19%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BILS's -0.41%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.60% vs 3.43% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.60% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.73% for BILS.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iMGP and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (17.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор