PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с BILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. DBMF is actively managed, while BILS is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 3.29%/yr for BILS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и BILS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%5.87%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%

Correlation

The correlation between DBMF and BILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

DBMF vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
16.80

-14.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
100.82

-97.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

42.08

-40.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

129.91

-124.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

1,442.41

-1,423.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

16.80

-14.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

10.79

-10.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

9.79

-9.02

Просадки

Сравнение просадок DBMF и BILS

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-0.41%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.03%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-0.04%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-0.38%

-20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-0.04%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.00%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и BILS

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.06%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

0.14%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

0.23%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

0.31%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

0.30%

+12.11%

Сравнение комиссий DBMF и BILS

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и BILS

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and BILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BILS's -0.41%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 3.29% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 3.81% for BILS.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while BILS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iM Global Partners and State Street. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор