Сравнение BILS с BIL
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.33%/yr vs 3.45%/yr for BIL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BILS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
BILS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам BILS и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.57% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.01% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BILS and BIL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BILS and BIL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. BIL — Ранг доходности на риск
BILS
BIL
Сравнение BILS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -84.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 34.24 | 87.16 | -52.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 127.82 | 352.24 | -224.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,285.26 | 2,793.11 | -1,507.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и BIL
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.78% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.37% | -0.09% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.26% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и BIL
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.26% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Сравнение комиссий BILS и BIL
И BILS, и BIL имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и BIL
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and BIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIL has higher volatility (0.07%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.45% vs 3.33% for BILS. Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.45% return vs 3.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS and BIL have the same expense ratio: 0.14% per year.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.81% for BILS.
BILS is categorized as Ultrashort Bond, while BIL is Government Bonds. BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 16.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор