Сравнение BILS с CLIP

С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIP равному 13.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BILS и CLIP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности CLIP в 4.03%

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и CLIP.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.