Сравнение BILS с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BILS и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILS или SHY.
Основные характеристики
| BILS | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.49% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.42% | 1.02% |
| Коэф-т Шарпа | 18.62 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 99.19 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 34.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 133.16 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 1,382.94 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 0.29% | 1.92% |
| Макс. просадка | -0.41% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между BILS и SHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BILS и SHY
С начала года, BILS показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и SHY
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BILS c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и SHY
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и SHY
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и SHY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.08%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.