Сравнение DBLSX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.08% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и GPICX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
DBLSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
DBLSX
GPICX
Сравнение DBLSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.43 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 3.57 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.91 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 5.32 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 31.04 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.43 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 2.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.74 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и GPICX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и GPICX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -3.10% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.52% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -2.79% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -0.14% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.57% | -30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.09% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и GPICX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.36% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.55% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.14% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.10% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.07% | +62.91% |