Сравнение DBLEX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.09% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и AMAPX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
DBLEX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
DBLEX
AMAPX
Сравнение DBLEX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.36 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.07 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.17 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.20 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и AMAPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и AMAPX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и AMAPX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -7.75% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.51% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -7.75% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -7.75% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.51% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.57% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.56% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и AMAPX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.66%, в то время как у Amana Participation Fund (AMAPX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.16% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.08% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.06% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.95% | +2.70% |