PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLDX с VEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLDX с VEDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLDX (DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund) and VEDTX (Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, DBLDX returned -0.86%/yr vs -3.39%/yr for VEDTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBLDX charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VEDTX.

Доходность

Сравнение доходности DBLDX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLDX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции DBLDX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: -0.86% против -3.39% соответственно.

DBLDX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.56%
3 года*
0.65%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
-0.86%

VEDTX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.68%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.70%
3 года*
-5.19%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
-3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLDX и VEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		-0.36%6.25%-4.42%3.79%-29.25%-3.91%14.17%14.19%-0.79%6.75%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		-1.02%1.34%-13.35%2.15%-39.40%-6.52%24.20%19.16%-3.50%12.69%

Correlation

The correlation between DBLDX and VEDTX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.96

The correlation between DBLDX and VEDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

Часто сравнивают с DBLDX:
DBLDX с VUSUXDBLDX с PYUSXDBLDX с HLGAXDBLDX с ACCSXDBLDX с FHNFXDBLDX с FUAMXDBLDX с VFFIX
Часто сравнивают с VEDTX:
VEDTX с VUSUXVEDTX с VFIUXVEDTX с VFIRXVEDTX с EDVVEDTX с VBTLXVEDTX с VTSAXVEDTX с FUTBX

Доходность на риск

DBLDX vs. VEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLDX
Ранг доходности на риск DBLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLDX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLDX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VEDTX
Ранг доходности на риск VEDTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLDX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLDXVEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.61

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

0.97

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLDX vs. VEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLDX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLDX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLDXVEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.11

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DBLDX и VEDTX

Максимальная просадка DBLDX за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLDX и VEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLDXVEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-60.00%

+14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.41%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-27.04%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-55.15%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.96%

-60.00%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.76%

-54.49%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-23.49%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.31%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLDX и VEDTX

Текущая волатильность для DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund (DBLDX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLDXVEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.03%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

9.69%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

14.79%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

21.89%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

20.11%

-7.84%

Сравнение комиссий DBLDX и VEDTX

DBLDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLDX и VEDTX

Дивидендная доходность DBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности VEDTX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLDX
DoubleLine Long Duration Total Return Bond Fund		5.43%5.14%4.94%3.35%3.48%2.93%9.77%7.60%3.14%3.36%3.15%3.23%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		5.00%4.94%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.23%5.34%4.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBLDX and VEDTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEDTX has higher volatility (4.03%) compared to DBLDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, DBLDX dropped -45.96% vs VEDTX's -60.00%.

DBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLDX и VEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор