Сравнение DBL с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -11.36% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и VMSAX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
DBL vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
DBL
VMSAX
Сравнение DBL c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.33 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.08 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.12 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBL и VMSAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и VMSAX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и VMSAX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -54.84% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -54.84% | +49.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.60% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.20% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.50% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и VMSAX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.30% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 112.83% | -107.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 133.33% | -125.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 65.62% | -54.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 65.62% | -51.00% |