Сравнение DBL с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -1.86% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.75% соответственно.
DBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.32%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и DFLEX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBL vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBL
DFLEX
Сравнение DBL c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 3.31 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 5.22 | -4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.93 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.16 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 17.90 | -16.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 3.31 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.61 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.38 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.34 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между DBL и DFLEX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и DFLEX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.02% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и DFLEX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -17.29% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.14% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -11.00% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -17.29% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.14% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -1.57% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.27% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и DFLEX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.63% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 0.98% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 1.44% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 1.93% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 2.73% | +11.89% |