Сравнение DBL с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.13% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.88% соответственно.
DBL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.29%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и DBLSX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DBL vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DBL
DBLSX
Сравнение DBL c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 3.69 | -3.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 5.93 | -5.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.04 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 6.46 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 28.25 | -27.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.69 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.27 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DBL и DBLSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и DBLSX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.04% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и DBLSX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -57.22% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -0.72% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -4.71% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -57.22% | +30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -45.38% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -31.35% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.17% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и DBLSX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.47% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 0.80% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 1.24% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 1.38% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 63.98% | -49.36% |