PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с USCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBJP returned 29.04%/yr vs 20.69%/yr for USCA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.05%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и USCA

2026 (YTD)202520242023
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%23.49%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between DBJP and USCA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between DBJP and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBJP и USCA

Секторы
DBJP
USCA

Промышленность

26.0%
7.0%

Технологии

19.1%
29.4%

Финансовые услуги

17.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
12.7%

Здравоохранение

6.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Энергетика

1.1%
3.5%

Промышленность

DBJP
26.0%
USCA
7.0%

Технологии

DBJP
19.1%
USCA
29.4%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
USCA
13.6%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
USCA
11.9%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
USCA
12.7%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
USCA
10.7%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
USCA
4.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
USCA
1.9%

Недвижимость

DBJP
2.3%
USCA
2.3%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
USCA
2.4%

Энергетика

DBJP
1.1%
USCA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

DBJP vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.74

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.42

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

2.05

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

8.13

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа USCA равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.49

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DBJP и USCA

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-19.14%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.25%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-19.14%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-2.16%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и USCA

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.85%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.08%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

12.08%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

14.76%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

14.76%

+4.70%

Сравнение комиссий DBJP и USCA

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и USCA

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and USCA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, DBJP leads with 29.04% vs 20.69% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 29.04% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.08% for USCA.

DBJP is categorized as Japan Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.07% for USCA.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор