PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBJP с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBJP с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBJP returned 29.04%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DBJP charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности DBJP и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBJP показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBJP и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%36.21%-4.04%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between DBJP and SNPD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DBJP и SNPD

Секторы
DBJP
SNPD

Промышленность

26.0%
17.5%

Технологии

19.1%
6.3%

Финансовые услуги

17.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.4%

Здравоохранение

6.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
18.7%

Сырьевые материалы

3.0%
7.1%

Недвижимость

2.3%
6.8%

Коммунальные услуги

1.1%
14.4%

Энергетика

1.1%
3.1%

Промышленность

DBJP
26.0%
SNPD
17.5%

Технологии

DBJP
19.1%
SNPD
6.3%

Финансовые услуги

DBJP
17.5%
SNPD
8.5%

Потребительский циклический сектор

DBJP
12.2%
SNPD
8.7%

Коммуникационные услуги

DBJP
7.9%
SNPD
3.4%

Здравоохранение

DBJP
6.3%
SNPD
4.9%

Потребительский защитный сектор

DBJP
3.6%
SNPD
18.7%

Сырьевые материалы

DBJP
3.0%
SNPD
7.1%

Недвижимость

DBJP
2.3%
SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

DBJP
1.1%
SNPD
14.4%

Энергетика

DBJP
1.1%
SNPD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

DBJP vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBJP c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBJPSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.24

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
1.88

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

1.58

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.86

4.72

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBJP vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBJP на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBJP и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBJPSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.24

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBJP и SNPD

Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBJPSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-15.80%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.68%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-15.80%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.94%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBJP и SNPD

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBJPSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.75%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.04%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.05%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

13.14%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

13.14%

+6.32%

Сравнение комиссий DBJP и SNPD

DBJP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBJP и SNPD

Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBJP and SNPD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.85%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, DBJP dropped -31.30% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, DBJP leads with 29.04% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 29.04% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.34% for DBJP.

DBJP is categorized as Japan Equities, while SNPD is Mid Cap Value Equities. DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.45% for DBJP and 0.15% for SNPD.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBJP и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор