Сравнение DBJP с CJP.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).
DBJP и CJP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBJP и CJP.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBJP и CJP.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 21.24% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 8.15% | 36.93% | 16.73% | 38.10% | -3.26% | 19.06% | 2.18% | 18.77% | -23.77% | 29.71% |
Разные валюты инструментов
DBJP торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBJP показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции DBJP превзошли акции CJP.NEO по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.36% соответственно.
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
CJP.NEO
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBJP и CJP.NEO
DBJP берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.
Доходность на риск
DBJP vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск
DBJP
CJP.NEO
Сравнение DBJP c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBJP | CJP.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.22 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.91 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.57 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 14.30 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBJP и CJP.NEO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBJP и CJP.NEO
Дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CJP.NEO в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.35% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBJP и CJP.NEO
Максимальная просадка DBJP за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBJP и CJP.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -38.36% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.45% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.86% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -37.75% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.16% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.25% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.43% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBJP и CJP.NEO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) составляет 7.74%, в то время как у iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBJP | CJP.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 8.23% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 15.25% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 21.92% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 20.84% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 22.82% | -3.04% |