Сравнение DBEZ с EFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL).
DBEZ и EFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. EFNL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Finland IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEZ и EFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEZ и EFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 1.36% | 26.14% | 9.51% | 21.78% | -10.13% | 23.52% | 0.36% | 29.94% | -10.81% | 15.62% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 4.17% | 53.59% | -5.28% | -0.12% | -17.29% | 10.50% | 20.19% | 13.64% | -6.86% | 23.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEZ показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции EFNL по среднегодовой доходности: 11.25% против 8.79% соответственно.
DBEZ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.25%
EFNL
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEZ и EFNL
DBEZ берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.
Доходность на риск
DBEZ vs. EFNL — Ранг доходности на риск
DBEZ
EFNL
Сравнение DBEZ c EFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEZ | EFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.32 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.05 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.75 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 16.52 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.32 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DBEZ и EFNL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEZ и EFNL
Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EFNL в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 4.15% | 4.20% | 0.62% | 1.84% | 1.68% | 1.64% | 1.99% | 2.86% | 2.56% | 2.11% | 3.42% | 4.92% |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 3.26% | 3.40% | 5.05% | 4.31% | 5.94% | 2.29% | 2.94% | 5.70% | 3.83% | 3.30% | 2.40% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DBEZ и EFNL
Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -38.70% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.90% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.38% | -38.70% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -38.70% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.13% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -11.05% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEZ и EFNL
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL) имеют волатильность 6.58% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEZ | EFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.82% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.36% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 17.88% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.41% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.99% | -1.68% |