PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с EASG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while EASG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEZ returned 12.06%/yr vs 7.01%/yr for EASG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 8.49%.

DBEZ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.85%
6 месяцев
12.32%
1 год
22.83%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.06%
10 лет*
12.84%

EASG

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.61%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и EASG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		11.85%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-7.15%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		8.49%25.19%2.26%18.80%-16.94%11.36%10.73%23.66%-5.41%

Correlation

The correlation between DBEZ and EASG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between DBEZ and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и EASG

Секторы
DBEZ
EASG

Финансовые услуги

22.6%
24.6%

Промышленность

20.2%
18.1%

Технологии

15.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.8%

Коммунальные услуги

5.8%
3.7%

Здравоохранение

5.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
6.1%

Энергетика

3.5%
3.0%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Финансовые услуги

DBEZ
22.6%
EASG
24.6%

Промышленность

DBEZ
20.2%
EASG
18.1%

Технологии

DBEZ
15.7%
EASG
13.2%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
7.7%
EASG
6.8%

Коммунальные услуги

DBEZ
5.8%
EASG
3.7%

Здравоохранение

DBEZ
5.2%
EASG
10.9%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.0%
EASG
6.2%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.6%
EASG
5.7%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.2%
EASG
6.1%

Энергетика

DBEZ
3.5%
EASG
3.0%

Недвижимость

DBEZ
1.1%
EASG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с CVIEEASG с EVUSEASG с FXAIX

Доходность на риск

DBEZ vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEZEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.17

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.70

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.59

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

5.88

+2.34

DBEZ vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и EASG

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-32.06%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.74%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-16.14%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-31.42%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.01%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-6.15%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.17%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и EASG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) составляет 5.01%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DBEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.29%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.07%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.73%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.37%

-0.24%

Сравнение комиссий DBEZ и EASG

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и EASG

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EASG в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.28%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.92%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and EASG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EASG has higher volatility (5.32%) compared to DBEZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs EASG's -32.06%.

On 5-year performance, DBEZ leads with 12.06% vs 7.01% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DBEZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEZ has performed better with a 12.06% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

EASG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.28% for DBEZ.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while EASG is Foreign Large Cap Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.14% for EASG.

DBEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор