PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

DBEU и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.16% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий DBEU и VEU

DBEU берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

DBEU vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.69

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.32

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.57

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

9.83

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Корреляция

Корреляция между DBEU и VEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и VEU

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и VEU

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-61.52%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.43%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-29.31%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-34.98%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.36%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-13.23%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и VEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.65%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.61%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.25%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.83%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.13%

-0.70%