PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEU с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEU с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

DBEU и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEU и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEU и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		2.46%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, DBEU показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции DBEU превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.98% соответственно.

DBEU

1 день
0.94%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.88%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с VGKDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий DBEU и EUDG

DBEU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DBEU vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEU c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEUEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

4.99

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEU vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEU на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDG равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEU и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEUEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между DBEU и EUDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEU и EUDG

Дивидендная доходность DBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.44%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DBEU и EUDG

Максимальная просадка DBEU за все время составила -34.50%, примерно равная максимальной просадке EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEU и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEUEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-33.76%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.20%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-33.30%

+15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-33.76%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.97%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.77%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.23%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEU и EUDG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) составляет 5.75%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DBEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEUEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.76%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.69%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.55%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

16.46%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.57%

-1.14%