Сравнение DBEM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
DBEM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 3.24% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и VEXC
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
DBEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DBEM
VEXC
Сравнение DBEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и VEXC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и VEXC
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и VEXC
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -12.42% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -8.79% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -2.32% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.48% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.48% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.48% | -0.57% |