Сравнение DBEM с HYUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP).
DBEM и HYUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEM и HYUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEM и HYUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 8.13% | 30.42% | 10.61% | 10.53% | -17.00% | -2.26% | 18.12% | 16.77% | -14.33% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью -0.11%.
DBEM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.56%
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEM и HYUP
DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.
Доходность на риск
DBEM vs. HYUP — Ранг доходности на риск
DBEM
HYUP
Сравнение DBEM c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEM | HYUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.22 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.78 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.72 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.32 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEM | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DBEM и HYUP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEM и HYUP
Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HYUP в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 1.70% | 1.84% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 1.77% | 1.74% | 2.59% | 2.85% | 1.51% | 1.59% | 3.49% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEM и HYUP
Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и HYUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEM | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.51% | -24.79% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -4.65% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -18.06% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -1.42% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -3.48% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.96% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEM и HYUP
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEM | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 2.41% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 3.25% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 6.39% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 8.25% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.83% | +7.08% |