PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с HYUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBEM returned 9.41%/yr vs 4.43%/yr for HYUP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.84%.

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и HYUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-14.33%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%

Correlation

The correlation between DBEM and HYUP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.49

The correlation between DBEM and HYUP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

DBEM vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
1.78

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.70

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

2.47

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.69

10.57

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа HYUP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.78

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DBEM и HYUP

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-24.79%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-3.05%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-6.03%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-18.06%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.15%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-3.42%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.71%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и HYUP

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.36%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

3.35%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

4.23%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.27%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

9.75%

+7.39%

Сравнение комиссий DBEM и HYUP

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и HYUP

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HYUP в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and HYUP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.65%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, DBEM leads with 9.41% vs 4.43% for HYUP. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEM has performed better with a 9.41% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 1.42% for DBEM.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while HYUP is High Yield Bonds. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.20% for HYUP.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор