PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с EMOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DBEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, DBEM returned 54.61% vs 47.69% for EMOP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEM показывает доходность 27.92%, а EMOP немного ниже – 27.21%.

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и EMOP

2026 (YTD)2025
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%21.07%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%

Correlation

The correlation between DBEM and EMOP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between DBEM and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и EMOP

Секторы
DBEM
EMOP

Технологии

43.6%
30.3%

Финансовые услуги

17.9%
24.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.8%

Промышленность

6.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
12.3%

Сырьевые материалы

6.0%
7.0%

Энергетика

3.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.4%

Здравоохранение

2.5%
1.6%

Коммунальные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

1.0%
2.3%

Технологии

DBEM
43.6%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

DBEM
17.9%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

DBEM
8.4%
EMOP
7.8%

Промышленность

DBEM
6.7%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

DBEM
6.0%
EMOP
7.0%

Энергетика

DBEM
3.5%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

DBEM
2.5%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
EMOP
2.8%

Недвижимость

DBEM
1.0%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с IEFADBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC

Доходность на риск

DBEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.21

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.81

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.72

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

13.88

+5.26

DBEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMOP

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-12.88%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.88%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.78%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-2.00%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.44%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMOP

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

19.59%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

21.65%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

21.57%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.57%

-4.18%

Сравнение комиссий DBEM и EMOP

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMOP

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EMOP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DBEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEM has higher volatility (11.58%) compared to EMOP (10.76%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, DBEM leads with 54.61% vs 47.69% for EMOP. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBEM has performed better with a 54.61% return vs 47.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DBEM has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.70% for EMOP.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор