PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DBEM is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEM показывает доходность 32.18%, а EMOP немного выше – 32.56%.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и EMOP

2026 (YTD)2025
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%21.11%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between DBEM and EMOP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов DBEM и EMOP

Секторы
DBEM
EMOP

Технологии

36.4%
30.3%

Финансовые услуги

19.6%
24.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Промышленность

7.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
12.3%

Сырьевые материалы

6.6%
7.0%

Энергетика

4.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.4%

Здравоохранение

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

DBEM
36.4%
EMOP
30.3%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
EMOP
24.0%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
EMOP
7.8%

Промышленность

DBEM
7.6%
EMOP
8.1%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
EMOP
12.3%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
EMOP
7.0%

Энергетика

DBEM
4.1%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
EMOP
1.4%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
EMOP
1.6%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
EMOP
2.8%

Недвижимость

DBEM
1.1%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

DBEM vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.93

-2.60

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMOP

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-12.88%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-1.90%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

19.85%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.85%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.85%

-2.71%

Сравнение комиссий DBEM и EMOP

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMOP

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBEM and EMOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

DBEM has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор