PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEM с ASHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS).

DBEM и ASHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEM - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EM US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEM и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		8.13%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 8.56% против 2.05% соответственно.

DBEM

1 день
0.89%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.13%
6 месяцев
12.24%
1 год
36.77%
3 года*
18.31%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.56%

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с URTHDBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с SLVPDBEM с EDIV
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO

Сравнение комиссий DBEM и ASHS

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Доходность на риск

DBEM vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMASHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.68

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.14

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.88

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.99

10.12

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.16

+0.10

Корреляция

Корреляция между DBEM и ASHS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ASHS

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.70%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ASHS

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ASHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEMASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-69.90%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.03%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-47.81%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-47.81%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-39.72%

+33.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-48.78%

+36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.00%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ASHS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEMASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.38%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

16.19%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

24.03%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

26.08%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

25.64%

-8.73%