PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEM с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с ASHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 9.36%/yr vs 2.73%/yr for ASHS. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 9.36% против 2.73% соответственно.

DBEM

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
14.10%
С начала года
22.86%
1 год
40.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.36%
Всё время*
5.39%

ASHS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
9.68%
1 год
34.48%
3 года*
11.72%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
$453.64K$586.83K$547.52K

DBEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
$209.06K$751.96K$508.26K

Сравнение доходности по годам DBEM и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		22.86%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		9.68%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between DBEM and ASHS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.51

The correlation between DBEM and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и ASHS

Секторы
DBEM
ASHS

Технологии

45.3%
31.6%

Финансовые услуги

18.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.4%

Промышленность

6.3%
16.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.1%

Сырьевые материалы

5.5%
16.8%

Энергетика

3.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.9%

Здравоохранение

2.5%
7.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

DBEM
45.3%
ASHS
31.6%

Финансовые услуги

DBEM
18.4%
ASHS
6.4%

Потребительский циклический сектор

DBEM
7.4%
ASHS
5.4%

Промышленность

DBEM
6.3%
ASHS
16.8%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
ASHS
1.1%

Сырьевые материалы

DBEM
5.5%
ASHS
16.8%

Энергетика

DBEM
3.2%
ASHS
2.4%

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
ASHS
1.9%

Здравоохранение

DBEM
2.5%
ASHS
7.8%

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
ASHS
2.5%

Недвижимость

DBEM
1.0%
ASHS
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с ESGEDBEM с IEFADBEM с SLVP
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с CNYAASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCH

Доходность на риск

DBEM vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEM c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.98

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.78

+3.92

DBEM vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и ASHS

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-69.90%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-17.46%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-34.13%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-47.81%

+19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-47.81%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-36.69%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-48.35%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.98%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.03%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

12.62%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

21.27%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

26.78%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

27.15%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

25.88%

-8.29%

Сравнение комиссий DBEM и ASHS

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и ASHS

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.15%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and ASHS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (12.62%) compared to DBEM (8.03%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, DBEM leads with 9.36% vs 2.73% for ASHS. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 9.36% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

DBEM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for ASHS.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while ASHS is China Equities. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.65% for ASHS.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор