Сравнение DBE с QOWZ
DBE (Invesco DB Energy Fund) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while QOWZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DBE returned 76.30% vs -0.84% for QOWZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. DBE charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for QOWZ.
Доходность
Сравнение доходности DBE и QOWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -5.00%.
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
QOWZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и QOWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | 2.96% | 0.69% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -5.00% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
Correlation
The correlation between DBE and QOWZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between DBE and QOWZ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. QOWZ — Ранг доходности на риск
DBE
QOWZ
Сравнение DBE c QOWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | QOWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | -0.05 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | -0.12 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.05 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и QOWZ
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и QOWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -20.36% | -66.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -17.81% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.38% | -8.62% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -3.99% | -53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 6.74% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и QOWZ
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.04% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 12.33% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.12% | 15.53% | +19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.33% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 19.33% | +9.01% |
Сравнение комиссий DBE и QOWZ
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QOWZ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и QOWZ
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QOWZ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.27% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and QOWZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.07%) compared to QOWZ (6.04%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs QOWZ's -20.36%.
On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -0.84% for QOWZ. On fees, QOWZ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QOWZ has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QOWZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.27% for QOWZ.
DBE is categorized as Oil & Gas, while QOWZ is Large Cap Growth Equities. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.39% for QOWZ.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и QOWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор