Сравнение DBCMX с FYHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FYHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FYHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 17.78% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 15.67% | 14.72% | 4.73% | -8.62% | 15.32% | 26.43% | -3.84% | 6.91% | -11.71% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FYHTX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FYHTX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FYHTX
Сравнение DBCMX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FYHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.96 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.54 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 7.05 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.46 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FYHTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FYHTX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FYHTX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
FYHTX Fidelity Commodity Strategy Fund | 2.53% | 2.93% | 3.78% | 4.10% | 57.34% | 15.05% | 0.00% | 7.00% | 12.49% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FYHTX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FYHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -33.22% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.18% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -25.47% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.48% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -12.14% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.30% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FYHTX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FYHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.34% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.47% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 15.28% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.87% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.51% | 0.00% |