PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с FIFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both Commodities funds. Over the past 5 years, DBCMX returned 9.58%/yr vs 11.51%/yr for FIFGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 29.50%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 46.36%.

DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

FIFGX

1 день
0.63%
1 месяц
-2.29%
С начала года
46.36%
6 месяцев
41.36%
1 год
55.76%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-1.02%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		46.36%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between DBCMX and FIFGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.77

The correlation between DBCMX and FIFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VUSBFIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

DBCMX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCMXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.58

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
3.24

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

7.41

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

15.75

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCMXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и FIFGX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-92.38%

+54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-7.52%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-90.27%

+75.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-92.38%

+64.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-4.13%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-13.90%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.53%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и FIFGX

Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 5.93%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.87%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

18.33%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

21.64%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

408.18%

-391.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

334.53%

-319.89%

Сравнение комиссий DBCMX и FIFGX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и FIFGX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FIFGX в 3.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.72%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and FIFGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (6.87%) compared to DBCMX (5.93%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs FIFGX's -92.38%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор