PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с DSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с DSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBCMX returned 7.09%/yr vs 5.20%/yr for DSL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBCMX charges 1.02%/yr vs 2.28%/yr for DSL.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DSL с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DSL по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.20% соответственно.

DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

DSL

1 день
0.18%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.21%
1 год
-0.56%
3 года*
9.32%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.66%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%

Correlation

The correlation between DBCMX and DSL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between DBCMX and DSL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Income Solutions Fund

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO

Доходность на риск

DBCMX vs. DSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCMXDSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.06

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
-0.02

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

-0.05

+7.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

-0.10

+26.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. DSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCMXDSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.06

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DSL

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXDSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-49.51%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-11.16%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-14.43%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-34.18%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-49.51%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-6.12%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-8.74%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.56%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DSL

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXDSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.59%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.56%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

9.27%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.84%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

20.09%

-5.45%

Сравнение комиссий DBCMX и DSL

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DSL в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DSL

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DSL в 12.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.10%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and DSL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.93%) compared to DSL (3.59%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DSL's -49.51%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор