PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с DSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с DSL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DSL is a High Yield Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBCMX returned 6.30%/yr vs 5.34%/yr for DSL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DBCMX charges 1.02%/yr vs 2.28%/yr for DSL.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 19.81%, что значительно выше, чем у DSL с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DSL по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.34% соответственно.

DBCMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-7.88%
С начала года
19.81%
6 месяцев
20.25%
1 год
26.75%
3 года*
9.40%
5 лет*
8.34%
10 лет*
6.30%

DSL

1 день
-0.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.92%
1 год
-0.66%
3 года*
8.22%
5 лет*
1.04%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		19.81%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		1.56%-0.01%15.00%23.41%-22.61%7.39%-6.49%25.10%-6.04%16.39%

Correlation

The correlation between DBCMX and DSL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.13

The correlation between DBCMX and DSL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

DoubleLine Income Solutions Fund

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с DSL:
DSL с DLYDSL с PDIDSL с FHAIXDSL с PHKDSL с AAPLDSL с MODSL с VOO

Доходность на риск

DBCMX vs. DSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DSL
Ранг доходности на риск DSL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Income Solutions Fund (DSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCMXDSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.07

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.04

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.06

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-0.12

+11.14

DBCMX vs. DSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DSL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DSL

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки DSL в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXDSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-49.51%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-11.16%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-14.43%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-34.18%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-49.51%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.21%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-8.73%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.73%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DSL

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXDSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

2.18%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.66%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

9.33%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.85%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

20.10%

-5.47%

Сравнение комиссий DBCMX и DSL

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DSL в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DSL

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DSL в 12.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.53%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DSL
DoubleLine Income Solutions Fund		12.23%11.71%11.38%10.78%13.67%10.74%10.69%9.33%10.39%9.11%9.53%11.63%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and DSL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (3.94%) compared to DSL (2.18%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DSL's -49.51%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор