Сравнение DBCMX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -12.98% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и BCSKX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
DBCMX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
DBCMX
BCSKX
Сравнение DBCMX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.31 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.07 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 20.58 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и BCSKX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и BCSKX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и BCSKX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -30.34% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.51% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -22.34% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.40% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -6.67% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.08% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и BCSKX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.47% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.36% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 16.15% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.80% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.08% | -0.57% |