PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с SXRS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

DBC и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-15.64%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		20.82%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%
Разные валюты инструментов

DBC торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у SXRS.DE с доходностью 20.82%.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

SXRS.DE

1 день
-1.50%
1 месяц
8.83%
С начала года
20.82%
6 месяцев
30.47%
1 год
30.80%
3 года*
13.57%
5 лет*
13.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с XDW0.DE

Сравнение комиссий DBC и SXRS.DE

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

DBC vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCSXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.33

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.04

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.72

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.50

-0.40

Корреляция

Корреляция между DBC и SXRS.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и SXRS.DE

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и SXRS.DE

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-27.64%

-48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.03%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.56%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-1.92%

-23.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-13.33%

-33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.09%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и SXRS.DE

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.84%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.56%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

17.26%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.73%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

15.60%

+2.12%