PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с GTEYX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 10 years, DBC returned 8.13%/yr vs 6.94%/yr for GTEYX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.

Доходность

Сравнение доходности DBC и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 8.13% против 6.94% соответственно.

DBC

1 день
-1.16%
1 месяц
-9.52%
С начала года
26.21%
6 месяцев
27.88%
1 год
28.79%
3 года*
11.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.13%

GTEYX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.64%
3 года*
11.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		26.21%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		3.54%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Correlation

The correlation between DBC and GTEYX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.31

The correlation between DBC and GTEYX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX

Доходность на риск

DBC vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCGTEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.07

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.98

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.56

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

11.92

-3.98

DBC vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и GTEYX

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GTEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-16.58%

-59.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.98%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-11.48%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-16.25%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-16.25%

-25.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-1.35%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-2.06%

-44.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.20%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GTEYX

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.19%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

6.07%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

7.38%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

9.60%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

8.91%

+8.91%

Сравнение комиссий DBC и GTEYX

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GTEYX

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности GTEYX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.64%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DBC and GTEYX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.24%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs GTEYX's -16.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и GTEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор