PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

DBC и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и BWET

2026 (YTD)202520242023
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%2.59%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT

Сравнение комиссий DBC и BWET

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

DBC vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

11.64

-9.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

6.21

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.92

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

33.50

-30.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

94.71

-87.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

11.64

-9.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.66

-1.55

Корреляция

Корреляция между DBC и BWET составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и BWET

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и BWET

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-56.90%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-28.84%

+17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-4.91%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-24.71%

-21.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

10.20%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и BWET

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

51.29%

-42.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

74.48%

-60.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

84.73%

-65.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

65.29%

-46.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

65.29%

-47.57%