Сравнение DBB с SCOP
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott. DBB is passively managed, while SCOP is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBB charges 0.80%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности DBB и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
SCOP
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | -1.17% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -1.83% |
Correlation
The correlation between DBB and SCOP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. SCOP — Ранг доходности на риск
DBB
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBB c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и SCOP
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SCOP в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -11.09% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -9.87% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -6.04% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 41.07% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 41.07% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 41.07% | -22.56% |
Сравнение комиссий DBB и SCOP
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и SCOP
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and SCOP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for SCOP.
DBB is categorized as Metals, while SCOP is Copper. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для DBB и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор