Сравнение DBB с 0GZD.DE
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and 0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) are both Metals funds - DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return while 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DBB returned 8.23%/yr vs 4.76%/yr for 0GZD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBB charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for 0GZD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBB и 0GZD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBB торгуется в USD, в то время как 0GZD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0GZD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у 0GZD.DE с доходностью 10.55%.
DBB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.46%
0GZD.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBB и 0GZD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 14.30% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | 3.75% |
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 10.55% | 31.30% | -1.28% | -1.91% | -8.30% | 14.50% | 22.01% | 1.38% |
Correlation
The correlation between DBB and 0GZD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between DBB and 0GZD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. 0GZD.DE — Ранг доходности на риск
DBB
0GZD.DE
Сравнение DBB c 0GZD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | 0GZD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.62 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 8.78 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.91 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DBB и 0GZD.DE
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки 0GZD.DE в -47.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и 0GZD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -47.05% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.53% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -16.74% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -47.05% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.92% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.89% | -19.50% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.74% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и 0GZD.DE
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) имеют волатильность 5.49% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.23% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.92% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.18% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.33% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 21.25% | -2.78% |
Сравнение комиссий DBB и 0GZD.DE
DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии 0GZD.DE в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и 0GZD.DE
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как 0GZD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.29% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and 0GZD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.
DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 1.20% for 0GZD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBB и 0GZD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор